职位描述利用前沿的机器学习模型和算法，开拓、研发各类基于市场的金融时序模型和下游策略（包括但不限于中高频模型策略）。任职要求岗位要求 1.国内外名校理工科专业硕士、博士，或极其优秀的本科生； 2.编程能力出色，熟练掌握C/C++/python中至少一门语言，熟练掌握linux系统使用； 以下要求需具备至少其一： 3.深入了解深度学习模型原理，熟练掌握（阅读过源码）Pytorch/Tensorflow中的一种框架，具备足够的模型大规模训练和调参经验，或未接触过深度学习但源码级研发/改进过其他机器学习模型并取得一定效果； 4.对A股市场有深入的研究，具备丰富的股票投资模型研究的实践经验。 加分项（至少具备其一）： 1.有较高star数的机器学习相关GitHub项目（tutorial除外）； 2.有丰富的研究成果，在国际顶会或期刊发表相关论文（包括但不限于NIPS, ICML，ICLR，CVPR，COLT等)； 3.IOI/NOI、IMO/CMO、ACM等顶级学科竞赛奖得主； 4.参与过Kaggle或其他知名量化公司组织的量化打榜比赛（参赛团队>=400），并获得头部排名； 5.有1年及以上的相关工作经验，熟悉股票量化模型研究全流程，且有一定工作成果。
