职位描述1.用市场交易数据、基本面数据、另类数据等挖掘不同频度的金融预测信号； 2.金融时序数据处理，因子构建、算法建模； 3.优化单因子和组合因子评价方法框架，筛选优秀的因子。任职要求任职资格： 1.国内外名校理工科专业硕士、博士，或极其优秀的本科生； 2.具备扎实的编程能力，熟练掌握Linux系统使用和python编程； 3.深⼊理解各种统计模型，包括传统统计和基本的机器学习概念，并熟练应用数据分析工具，如numpy、 scipy、pandas等，能熟练地在程序中实现并进行计算加速； 4.有1年及以上的相关工作经验，熟悉因子挖掘研究全流程，并有一定工作成果。 加分项： 1.掌握spark和数据库语言； 2.对模型策略也有相关研究和实践经验，并取得一定成果。
